Stochastic integration and local nonlinear filtering methods

Kdy? 19.10.2010 14:00
Kde? ZČU / FAV / KKY / UK517 (zasedací místnost)
Kategorie

Ing. Ondřej Straka, PhD.: Stochastic integration and local nonlinear filtering methods


The lecture will deal with numerical integrations methods with a focus on
their utilization in local nonlinear filtering methods. Traditionally, the 
integrals are numerically solved by deterministic rules such as the Gauss-
Hermit rule or the unscented transformation or stochastic rules such as the 
perfect Monte Carlo or the importance sampling. In the lecture, an interesting 
alternative to these techniques will be introduced, which represents a 
compromise between deterministic and stochastic rules and takes advantage from 
both groups. Its use in a local filtering method will be shown and illustrated 
in a numerical example.


Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.